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【ブラック=ショールズ方程式への道③】伊藤積分【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #041
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2020/2/8
2020/2/8 15:33
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確率微分方程式を解くため、伊藤積分を定義して、ちょっと計算してみます。
ここでも、 dw^2 = σ^2 dt が猛威をふるいます、、、!
参考文献:
【今日紹介したのはこれ】
確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) :
https://amzn.to/2xd9Y8d
確率微分方程式 | B.エクセンダール :
https://amzn.to/2Fx1fSK
sm36330237
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sm36363432
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Logo: TEICAさん (
https://twitter.com/T_E_I_C_A
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