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【ブラック=ショールズ方程式への道④】伊藤の公式【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #042
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2020/2/14
2020/2/14 21:00
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伊藤の公式を紹介します。
ブラック=ショールズ過程の確率微分方程式の伊藤積分を計算します。
参考文献:
【今日紹介したのはこれ】
確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) :
https://amzn.to/2xd9Y8d
確率微分方程式 | B.エクセンダール :
https://amzn.to/2Fx1fSK
【偏微分と全微分について】
【大学数学】偏微分とは何か【解析学】 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=UWFTIEIruyc
【大学数学】全微分とは何か【解析学】 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ChoArVJnSjQ
【大学数学】テイラー展開の気持ち【解析学】 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=qzd5iXKHkiU
←若い!
sm36335607
← 前(伊藤積分) | 次(ブラックショールズ方程式の導出) →
sm36399815
マイリスト:
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Logo: TEICAさん (
https://twitter.com/T_E_I_C_A
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http://3d.nicovideo.jp/works/td44519
Model by: W01fa さん (
https://twitter.com/W01fa
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